SAP DanışmanlıkFinans
SAP TRM - Hazine ve Risk Yönetimi
Treasury and Risk Management
SAP TRM (Hazine ve Risk Yönetimi), şirketin bankalarla yaptığı döviz, para piyasası, menkul kıymet ve türev işlemlerini girişten muhasebeye kadar yönetir; kur, faiz ve karşı taraf riskini ölçer. Her işlem, muhasebe ilkesi başına ayrı bir değerleme alanında hazine pozisyonu olarak izlenir.
Yer aldığı süreçler
Süreç
SAP TRM'de işlemden değerlemeye
İşlem ön ofiste girilir, arka ofiste teyit edilir, muhasebede değerlenir; risk raporları aynı pozisyonları okur.
- 01Piyasa verisiMarket data managementF2610 · TBD4
Kur, faiz, volatilite
- 02İşlem girişiTrading (front office)F6157 · TX01
Limitler çevrim içi izlenir
- 03TeyitTreasury correspondenceFTR_COMONI · MT300
Karşı taraf teyidiyle eşleşir
- 04Akış kaydıPosting to Financial AccountingTBB1
Genel muhasebeye aktarılır
- 05Değerleme ve tahakkukValuation and accrual/deferralTPM1 · TPM44
Her muhasebe ilkesi ayrı
- 06Risk görünümüTreasury analyticsF2331 · F3450
Kur ve faiz pozisyonu
Karşılaştırma
Kur riskinde iki ayrı süreç
SAP, gelecekteki nakit akışlarının ve bilançodaki yabancı paralı kalemlerin kur riskini ayrı süreçlerle yönetir.
Net açık pozisyon
Gelecek dönem nakit akışları
- TRM maruz kalımı ve One Exposure
- Hedge Management Cockpit (TOENE)
- Otomatik hedge talebi, hedef oran
- Çapraz kur korunması yapılabilir
- Korunma muhasebesi var (IFRS 9)
Bilanço kur riski
Parasal kalemlerin değerlemesi
- FI bakiyesi, açık kalem, One Exposure
- Anlık görüntüden hedge talebi
- Review Balance Sheet FX Risk (F1588)
- Hedef oran ve çapraz kur yok
- Korunma muhasebesi yok
Kapsam
SAP TRM projelerinde kurulan parçalar
Finansal işlem yönetimi
Döviz, para piyasası, menkul kıymet ve faiz türevleri için ürün ve işlem türleri; girişten muhasebeye tek akış.
Korunma yönetimi
Hedging area, anlık görüntü (TOESNAP), Hedge Management Cockpit ve IFRS 9 için otomatik korunma ilişkisi.
Market Risk Analyzer
Piyasa değeri, duyarlılık ve riske maruz değer; gerçek ve simüle edilmiş fiyatlarla senaryo analizi.
Credit Risk Analyzer
Banka, finansal kurum ve aracı kurum limitleri; limit kullanımının çevrim içi izlenmesi (TBLB).
Piyasa verisi akışı
Kur, faiz, swap puanı ve volatilite; F2610 ile dosyadan ya da datafeed (TBD4) ile düzenli yükleme.
Grup içi bankacılık
Advanced payment management içindeki in-house banking: iç hesaplar, faiz koşulları, limitler, camt.053 ekstresi.
Güncel durum
SAP TRM'de S/4HANA farkları ve lisans
- Exposure Management 1.0 S/4HANA'da teknik olarak kapatıldı, halefi 2.0. SAP standart bir taşıma aracı sunmuyor; 2.0'ın dönüşümden önce kurulmasını bekliyor (Note 2340804).
- Tahakkuk ve erteleme yalnız merkezi TPM44 ile yapılır; ACCR01-ACCR07 desteklenmez. Yazışmada tek yol Correspondence Framework, SAPScript desteği sona erdi.
- Faiz eğrisi çerçevesi (yield curve framework) S/4HANA'da hep açık. Klasik ayarlar FTBB_YC_MIGRATE ile kısmen taşınır; taşıma bitmeden TPM60 bugünkü değer hesaplamaz.
- SAP, 1WV (borçlanma ve yatırım), 1X1 (döviz riski) ve 1X3 (faiz türevleri) kapsam öğelerini ek lisanslı sayar. RISE'ta TRM ayrı bir servistir, ölçüt hazine pozisyonlarının toplamı.
Yerelleştirme
Türkiye'de raporlama ve kur riski
TFRS 9'da korunma muhasebesi
TFRS 9, korunma ilişkisi tanımlamayı işletmenin seçimine bırakır. SAP'nin otomatik ilişkisi IFRS 9 ve US GAAP için kurulu, işlemin değerleme alanına göre çalışır.
TCMB döviz pozisyonu bildirimi
TCMB'nin belirlediği firmalar döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini veri formuyla bildirir. Form VUK, TFRS ya da BOBİ FRS çerçevesinde hazırlanır.
Sahadan notlar
SAP TRM projelerinde sahadan notlar
- Ondalık virgüllü kur dosyası reddediliyor. Import Market Data (F2610) ondalık ayırıcı olarak nokta bekler, virgüllü değeri geçersiz sayar; dosya başına 1000 kayıt sınırı da var. Türkçe Excel'den gelen şablon yüklemeden önce dönüştürülür.
- Forward kokpitte korunma aracı sayılmıyor. İşlemin Administration sekmesinde korunma sınıflandırması, hedge talebinden doğduysa talep numarası da yoksa Hedge Management Cockpit işlemi korunma aracı olarak eşleyemez. Bu alanlar ön ofis eğitimine girmeli.
- Banka teyitleri e-postayla geliyor. Correspondence Framework, SWIFT MT300 ve MT320 teyitlerini işlemle otomatik eşler. SWIFT kullanmayan karşı taraf için e-posta, dosya ya da baskı kanalı tanımlanır; kanal karşı taraf bazında baştan seçilir.
- Teminat mektupları ayrı tabloda izleniyor. TRM'de teminat mektubu (FTRTBG01) ve akreditif (FTRTLC01) finansal işlem olarak açılır. SAP, Bank Guarantee Management'ı (2NZ) ek lisanslı kapsam öğeleri arasında sayar; karar mektup hacmine göre verilir.
SSS
SAP TRM hakkında sık sorulanlar
SAP TRM nedir, SAP FSCM ile ilişkisi ne?
SAP TRM (Treasury and Risk Management), SAP'nin Treasury Management çözüm alanının bir alt alanıdır; bileşen kodu FIN-FSCM-TRM. Borçlanma ve yatırım yönetimi ile finansal risk yönetimini sağlar. Nakit pozisyonu ve likidite tahmini SAP FSCM'nin nakit ve likidite yönetiminde kalır; iki bileşen entegre çalışır.
Credit Risk Analyzer ile SAP Credit Management aynı şey mi?
Hayır. Credit Risk Analyzer finansal işlemlerdeki karşı taraf temerrüt riskini ölçer ve bankalar, finansal kurumlar, aracı kurumlar için limit koyar. Müşteriye vadeli satış limiti ise SAP Credit Management'ın konusudur ve satış belgelerinde kontrol edilir.
SAP TRM için ek lisans gerekir mi?
On-premise S/4HANA'da SAP, Debt and Investment Management (1WV), Foreign Currency Risk Management (1X1) ve Interest Rate Derivatives Management (1X3) kapsam öğelerini ek lisanslı sayar. RISE'ta SAP S/4HANA Cloud for treasury and risk management ayrı bir servistir; ölçüt hazine pozisyonlarının toplam tutarı, blok 100 milyon avrodur.
ECC'deki Exposure Management verimiz S/4HANA'ya taşınır mı?
Kendiliğinden taşınmaz. Exposure Management 1.0 S/4HANA'da teknik olarak kapalı ve 2.0'a standart bir taşıma aracı yok. SAP, 2.0'ı dönüşümden önce kurmayı ve veriyi başka bir sistemden geliyormuş gibi aktarmayı önerir; 2.0 ayarları ayrı bir iş paketi olarak planlanmalı.
Grup içi bankacılık TRM'nin parçası mı?
Ayrı bir bileşen. In-house banking, S/4HANA'da advanced payment management'ın içine gömülü bir yetenektir: bağlı şirketler iç banka hesabı açar, faiz koşulları ve limitler tanımlanır, ekstre camt.053 olarak üretilir. SAP ikisini de (4MT, 6BP) ek lisanslı kapsam öğeleri arasında sayar; TRM ise In-House Cash ile entegre çalışır.
Ortaktan alınan borç TRM'de izlenebilir mi?
TRM, şirket ile bankalar, finansal kurumlar ve aracı kurumlar arasındaki B2B işlemler için kurgulanmıştır; gerçek kişi iş ortağı atanınca TI 031 hatası çıkar. Kişisel verinin saklama ve silme sürelerini kendi önlemlerinizle yönetiyorsanız mesaj kontrolü kapatılabilir, yoksa bu borç TRM dışında izlenir.
Kaynaklar12 kaynakSAP Help Portal, SAP, TCMB +1
SAP Help Portal
- Treasury and Risk Management (SAP S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Apps for Treasury and Risk Management (SAP S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Hedge Management and Accounting of Net Open Exposures (FX Risk) (SAP S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Comparison of Hedge Management and Accounting of Net Open Exposures (FX Risk) and Hedge Management of Balance Sheet FX Risk (S/4HANA 2025) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Import Market Data (SAP S/4HANA 2025, Treasury and Risk Management) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Treasury Correspondence (SAP S/4HANA 2025, Treasury and Risk Management) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Simplification List for SAP S/4HANA 2025 - Feature Pack Stack 1 help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- Pricing Relevant Scope Items (SAP S/4HANA 2022 with SAP Best Practices, Administration Guide) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
- In-House Banking (SAP S/4HANA 2025, Payments and Bank Communication) help.sap.com (yeni sekmede açılır)
SAP
TCMB
KGK
SAP Danışmanlık
Forward değerlemesini Excel'den SAP TRM'ye alalım
SAP TRM kapsamını ve lisans öğelerini işlem türlerinize ve korunma politikanıza göre netleştirelim.